47,402 Star · MIT · Alpha158/360 因子库 · 20+ 论文模型
数据处理 → 模型训练 → 回测 全链路一体化
微软的 AI 导向量化投资平台
Qlib（微矿）是微软亚洲研究院开发的、面向 AI 的量化投资平台， 业内公认的首个 AI 量化投资开源平台。目标「用 AI 技术赋能量化研究，从想法探索到生产落地」， 覆盖 Alpha 挖掘、风险建模、组合优化、订单执行 整条量化投资链条。
2020 年开源，现集成 RD-Agent（LLM 驱动的自动化量化研发工厂，2024-08 发布）。
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 开发商 | 微软亚洲研究院（Microsoft Research Asia） |
| GitHub | microsoft/qlib · 47,402 Star · 7,530 Fork |
| 许可证 | MIT（完全开源） |
| 最新版本 | pyqlib 0.9.7（2025-08）· Python 3.8–3.12 |
| 维护状态 | 活跃维护（2026-07 仍提交，未归档） |
一条 qrun 命令跑通完整工作流
微软在 Qlib 之上发布 RD-Agent（2024-08），用 LLM 自主演化 Agent 实现 自动化因子挖掘与模型优化，论文 R&D-Agent-Quant（arXiv:2505.15155）。
一条命令安装，一条 qrun 跑通
pip install pyqlib # Python 3.8–3.12
qrun config.yaml # 构建数据集 → 训练 → 回测 → 评估
README 明确标注：因更严格的数据安全政策，官方数据集暂时停用，
建议改用社区数据源 chenditc/investment_data。内置示例数据来自 Yahoo Finance，
数据质量非完美，高质量数据建议自行准备。
最契合研究型、因子挖掘型团队
| 类别 | 事项 | 说明 |
|---|---|---|
| 优点 | 全链路一体 | 因子+模型+回测开箱即用，一条命令跑通 |
| 优点 | 高性能 | 表达式引擎+缓存，远超通用数据库 |
| 优点 | 模型丰富 | 20+ 论文模型复现，方便横向对比 |
| 局限 | 数据集停用 | 官方数据集暂时停用，需自备数据 |
| 局限 | 不接券商 | 偏研究/回测，实盘需自行开发桥接层 |
| 局限 | 学习曲线陡 | YAML workflow 为主，深度定制需理解机制 |