HIKYUU · C++/Python 超高速量化研究框架

Hikyuu

系统化交易组件化 · 深度适配 A 股

3,439 Star · Apache-2.0 · C++ 核心 + pybind11
1913 万日 K 线预热后 166ms · 全市场回测秒级

3.4kGitHub Stars
2012项目起源
166ms1913万K线
C++核心
向下探索

项目总览

什么是 Hikyuu?

老牌 C++/Python 量化交易研究框架

核心定位

Hikyuu 是 fasiondog 开发的基于 C++/Python 的超高速开源量化交易研究框架, 聚焦「交易模型研发、极速计算引擎、高效回测体系、实盘交易拓展」四大维度,深度适配国内 A 股市场。 核心理念:把系统化交易方法拆解为独立「策略部件」,用户自由组合、快速积累策略资产。

仓库创建于 2012 年,是国内最早的开源量化框架之一,Apache-2.0 许可(注意 PyPI 误标为 MIT)。

属性详情
开发者fasiondog(单维护者项目)
GitHubfasiondog/hikyuu · 3,439 Star
许可证Apache-2.0(完全开源)
主语言C++(核心)+ Python(pybind11 绑定)
最新版本hikyuu 2.8.1(2026-07)· Python 3.10–3.13
维护状态活跃维护(2026-08 仍提交)

核心架构

系统化交易组件化设计

9+ 个可自由组合的策略部件

🧩
策略部件
SYS/SG/MM/TM
交易系统信号资金管理交易管理
📊
组合/选股
PF/SE
投资组合 Portfolio选股 Selector
💾
数据存储
4 种方式
HDF5(默认)MySQLClickHouseSQLite
1 安装
pip install hikyuu   # Python 3.10–3.13

性能特点

C++ 核心 · 秒级全市场回测

官方 AMD 7950x 实测数据

实测性能

A 股全市场 1,913 万条日 K 线:首次「加载 + 计算 20 日均线并求和」约 6 秒, 数据预热后同操作仅 166 毫秒。百万级别 K 线回测约 2~3 秒完成计算。 性能来源:C++ 核心 + 多线程/多核加速 + 高效 HDF5 本地存储。

实盘能力(重要边界)

自 1.0.3 起支持实盘交易,通过 TradeManager.regBroker() 注册订单代理执行买卖。 但框架不内置券商交易服务,只提供通用接口扩展能力, 对接 QMT 等合规柜台需开发者自行编写 buy/sell/get_asset_info 接口后包装注册。


优缺点与边界

A 股适配强,实盘需自研对接

中高级开发者的技术底座

类别事项说明
优点高性能C++ 核心,全市场回测秒级
优点组件化策略可资产化、可重用、可组合
优点完全开源Apache-2.0,数据本地可控
局限深度适配 A 股期货等需自备数据适配
局限实盘需自研无官方券商插件,仅提供接口框架
局限单维护者社区维护基本靠作者一人

用 Hikyuu 做 A 股策略研究

适合 A 股策略研究、因子/信号回测、组合分析,以及愿自行对接合规柜台的中高级开发者。

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